Ανάλυση χρονοσειρών

Οι σημαντικές νέες εξελίξεις που καταγράφονται στο πεδίο της χρηματοοικονομικής οικονομετρίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας, η μοντελοποίηση της στοχαστικής μεταβλητότητας και η διαθεσιμότητα λογισμικού, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων, επιτρέπουν στους αναλυτές να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές συνιστώσες της σημερινής χρηματοοικονομικής πραγματικότητας.

Όλα αυτά συντελούν στην ανάγκη πληρέστερης και πιο προσιτής κάλυψης της ανάλυσης χρηματοοικονομικών χρονοσειρών, για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, επαγγελματίες και ερευνητές. Η νέα, τρίτη έκδοση, του βιβλίου διατηρεί τη θεματολογία και δομή των προηγούμενων εκδόσεων, εμπλουτίζοντάς την με αναλύσεις πραγματικών εφαρμογών και παραδείγματα κώδικα σε R.

Το βιβλίο αποτελεί ιδανικό σύyyραμμα yια προπτυχιακούς κύκλους μαθημάτων στην ανάλυση χρονοσειρών και πολύτιμο συμπλήρωμα yια προχωρημένους κύκλους μαθημάτων στατιστικής χρονοσειρών. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηyός αναφοράς yια ερευνητές και επαyyελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Περιέχει: Πρόλογος - Οικονομικές Χρονοσειρές και τα Χαρακτηριστικά τους - Γραμμική Ανάλυση Χρονοσειρών και Εφαρμογές της - Υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικά Μοντέλα - Μη Γραμμικά Μοντέλα και Εφαρμογές τους - Ανάλυση Δεδομένων Υψηλής Συχνότητας και Μικροδομή των Αγορών - Μοντέλα Συνεχούς Χρόνου και οι Εφαρμογές τους - Ακραίες Τιμές, Ποσοστιαία Σημεία και Αξία σε Κίνδυνο - Πολυμεταβλητή Ανάλυση Χρονοσειρών και Εφαρμογές της - Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών και Παραγοντικά Μοντέλα - Πολυδιάστατα Μοντέλα Μεταβλητότητας και οι Εφαρμογές τους - Μοντέλα Χώρου Καταστάσεων και Φίλτρο Kalman - Μαρκοβιανές Αλυσίδες, Μέθοδοι Monte Carlo και Εφαρμογές τους - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο